PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DELL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DELL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DELL и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DELL
Dell Technologies Inc.		35.15%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%15.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность 35.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DELL

1 день
3.20%
1 месяц
10.31%
С начала года
35.15%
6 месяцев
14.06%
1 год
87.61%
3 года*
64.70%
5 лет*
32.67%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dell Technologies Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с CSCODELL с INTCDELL с SPYDELL с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DELL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.92

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.41

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.41

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

6.61

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.92

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между DELL и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DELL и ^GSPC

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DELL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-56.78%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.34%

-12.14%

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.59%

-25.43%

-34.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-5.78%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.86%

-10.75%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

2.60%

+12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и ^GSPC

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DELL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

5.37%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.34%

9.55%

+30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.98%

18.33%

+37.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.51%

16.90%

+29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.32%

18.05%

+27.27%