PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DELL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DELL с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DELL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DELL и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DELL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.36

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

DELL:

0.08

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

DELL:

1.01

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.22

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.37

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

DELL:

36.07%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

DELL:

58.28%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DELL:

-35.16%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

DELL

С начала года

0.12%

1 месяц

37.86%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-20.58%

5 лет

42.23%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DELL и ^GSPC

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и ^GSPC

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...