Сравнение DEGC.DE с VWCE.DE
DEGC.DE (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc)) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds. DEGC.DE is actively managed, while VWCE.DE is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEGC.DE charges 0.26%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEGC.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEGC.DE показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.
DEGC.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEGC.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEGC.DE Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.44% | 2.00% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 1.21% |
Correlation
The correlation between DEGC.DE and VWCE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEGC.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
DEGC.DE
VWCE.DE
Сравнение DEGC.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) (DEGC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGC.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 0.79 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок DEGC.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка DEGC.DE за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGC.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEGC.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -33.43% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.69% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGC.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEGC.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 11.37% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 13.75% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 16.16% | -6.61% |
Сравнение комиссий DEGC.DE и VWCE.DE
DEGC.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGC.DE и VWCE.DE
Ни DEGC.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEGC.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for DEGC.DE.
They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for DEGC.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEGC.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор