PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEFI с VOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с VOXX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и VOXX International Corporation (VOXX).

DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или VOXX.

Корреляция

Корреляция между DEFI и VOXX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DEFI и VOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и VOXX International Corporation (VOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.45%
1.90%
DEFI
VOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEFI:

0.72

VOXX:

-0.09

Коэф-т Сортино

DEFI:

1.32

VOXX:

0.63

Коэф-т Омега

DEFI:

1.16

VOXX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DEFI:

1.37

VOXX:

-0.08

Коэф-т Мартина

DEFI:

2.99

VOXX:

-0.22

Индекс Язвы

DEFI:

13.02%

VOXX:

36.45%

Дневная вол-ть

DEFI:

54.37%

VOXX:

94.85%

Макс. просадка

DEFI:

-28.47%

VOXX:

-97.39%

Текущая просадка

DEFI:

-12.96%

VOXX:

-89.29%

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VOXX с доходностью 1.63%.

DEFI

С начала года

-0.27%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

36.25%

1 год

45.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOXX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-0.66%

1 год

6.84%

5 лет

8.63%

10 лет

-2.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEFI и VOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOXX
Ранг риск-скорректированной доходности VOXX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOXX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEFI c VOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и VOXX International Corporation (VOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEFI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEFI: 0.72
VOXX: 0.10
Коэффициент Сортино DEFI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEFI: 1.32
VOXX: 1.03
Коэффициент Омега DEFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEFI: 1.16
VOXX: 1.15
Коэффициент Кальмара DEFI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEFI: 1.37
VOXX: 0.12
Коэффициент Мартина DEFI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEFI: 2.99
VOXX: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOXX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и VOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.10
DEFI
VOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и VOXX

Ни DEFI, ни VOXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEFI и VOXX

Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки VOXX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и VOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.96%
-48.98%
DEFI
VOXX

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и VOXX

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с VOXX International Corporation (VOXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
0.30%
DEFI
VOXX