PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECD.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECD.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECD.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECD.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

DECD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.77%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECD.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECD.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF		6.02%20.49%15.14%19.58%-15.27%15.15%4.11%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%0.59%

Correlation

The correlation between DECD.DE and D5BL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between DECD.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с DECD.DE:
DECD.DE с IDVY.ASDECD.DE с SC0D.DEDECD.DE с SELD.DEDECD.DE с EUPE.DEDECD.DE с 18MK.DEDECD.DE с AUM5.DEDECD.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

DECD.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECD.DE
Ранг доходности на риск DECD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECD.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECD.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.28

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.24

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.28

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

12.52

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECD.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECD.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECD.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECD.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.28

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DECD.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECD.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-40.40%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.02%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-17.36%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-19.58%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.22%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.23%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.63%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DECD.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) составляет 4.50%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DECD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECD.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.83%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.54%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.44%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.59%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.76%

-0.98%

Сравнение комиссий DECD.DE и D5BL.DE

И DECD.DE, и D5BL.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECD.DE и D5BL.DE

Ни DECD.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DECD.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DECD.DE and D5BL.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор