Сравнение DE5A.DE с CBUS.DE
DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and CBUS.DE (iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both European Government Bonds funds - DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond while CBUS.DE tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, DE5A.DE returned 1.24%/yr vs 0.65%/yr for CBUS.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for CBUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности DE5A.DE и CBUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE5A.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у CBUS.DE с доходностью -1.94%.
DE5A.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -1.18%
CBUS.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DE5A.DE и CBUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.27% | -0.65% | -0.40% | 5.80% | -1.95% |
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -1.94% | 3.15% | -5.02% | 2.14% | 5.57% |
Correlation
The correlation between DE5A.DE and CBUS.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between DE5A.DE and CBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE5A.DE vs. CBUS.DE — Ранг доходности на риск
DE5A.DE
CBUS.DE
Сравнение DE5A.DE c CBUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE5A.DE | CBUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.02 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.04 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE5A.DE | CBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DE5A.DE и CBUS.DE
Максимальная просадка DE5A.DE за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки CBUS.DE в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE5A.DE и CBUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE5A.DE | CBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -12.79% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -5.66% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -7.48% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -7.94% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -7.22% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.18% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE5A.DE и CBUS.DE
Текущая волатильность для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что DE5A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE5A.DE | CBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.39% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 4.93% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 6.13% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 8.34% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 8.34% | -2.97% |
Сравнение комиссий DE5A.DE и CBUS.DE
DE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CBUS.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE5A.DE и CBUS.DE
DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 4.52% | 4.23% | 3.74% | 2.40% | 0.13% |
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DE5A.DE and CBUS.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUS.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUS.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for DE5A.DE.
DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond, while CBUS.DE tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for DE5A.DE and 0.09% for CBUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для DE5A.DE и CBUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор