PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDWM returned 10.37%/yr vs 11.86%/yr for VOOV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.86% соответственно.

DDWM

1 день
0.57%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.45%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.34%
10 лет*
10.37%

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		7.12%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between DDWM and VOOV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.74

The correlation between DDWM and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDWM и VOOV

Секторы
DDWM
VOOV

Промышленность

21.1%
11.0%

Финансовые услуги

20.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.1%

Здравоохранение

8.8%
11.6%

Технологии

8.1%
19.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.3%

Коммунальные услуги

5.5%
4.6%

Сырьевые материалы

5.4%
3.5%

Энергетика

4.1%
7.6%

Недвижимость

3.1%
3.4%

Промышленность

DDWM
21.1%
VOOV
11.0%

Финансовые услуги

DDWM
20.6%
VOOV
15.0%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.3%
VOOV
11.1%

Здравоохранение

DDWM
8.8%
VOOV
11.6%

Технологии

DDWM
8.1%
VOOV
19.0%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.5%
VOOV
9.5%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.5%
VOOV
3.3%

Коммунальные услуги

DDWM
5.5%
VOOV
4.6%

Сырьевые материалы

DDWM
5.4%
VOOV
3.5%

Энергетика

DDWM
4.1%
VOOV
7.6%

Недвижимость

DDWM
3.1%
VOOV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с UIVMDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLU
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

DDWM vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.32

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.23

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.65

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

13.95

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.75

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DDWM и VOOV

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-37.31%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-6.27%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-17.55%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-18.10%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-37.31%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.84%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.64%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и VOOV

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.08%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.12%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.86%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

14.46%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.94%

-1.63%

Сравнение комиссий DDWM и VOOV

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и VOOV

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.31%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and VOOV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDWM has higher volatility (3.54%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, VOOV leads with 11.86% vs 10.37% for DDWM. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOV has performed better with a 11.86% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

DDWM has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.66% for VOOV.

DDWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOOV is Large Cap Value Equities. DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор