PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с VOOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

DDWM и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.36% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVM
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Сравнение комиссий DDWM и VOOV

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

DDWM vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMVOOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.84

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.27

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.08

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

5.03

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.84

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между DDWM и VOOV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и VOOV

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOOV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и VOOV

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и VOOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-37.31%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.99%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-18.10%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-37.31%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.48%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.88%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.57%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и VOOV

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.82%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.77%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.59%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.50%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.96%

-1.64%