Сравнение DDTS с ZAPR
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.01%.
DDTS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 4.97% | 4.57% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 1.84% |
Correlation
The correlation between DDTS and ZAPR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DDTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение DDTS c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTS | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTS и ZAPR
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -1.72% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.30% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.09% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 1.48% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 2.49% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 2.49% | +4.15% |
Сравнение комиссий DDTS и ZAPR
И DDTS, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и ZAPR
Ни DDTS, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTS and ZAPR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTS and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTS and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор