Сравнение DDFM с KMAR
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFM tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while KMAR tracks the iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и KMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.28% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 7.35% |
Correlation
The correlation between DDFM and KMAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. KMAR — Ранг доходности на риск
DDFM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение DDFM c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFM | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFM и KMAR
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -11.32% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.24% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.29% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 9.22% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 11.92% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 11.92% | -6.41% |
Сравнение комиссий DDFM и KMAR
И DDFM, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и KMAR
Ни DDFM, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFM and KMAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFM and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while KMAR tracks iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор