PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DD и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DD
DuPont de Nemours, Inc.		15.41%-46.14%1.04%14.36%-13.36%15.41%13.28%-14.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%17.72%

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DD

1 день
0.90%
1 месяц
-6.91%
С начала года
15.41%
6 месяцев
-40.38%
1 год
-37.02%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DuPont de Nemours, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DD:
DD с ETNDD с PPGDD с IPDD с PKXDD с WLKDD с VOODD с BASFY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг доходности на риск DD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.92

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.41

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.41

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

6.61

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.92

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.46

-0.59

Корреляция

Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DD и ^GSPC

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-56.78%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.78%

-12.14%

-45.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.44%

-25.43%

-35.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-5.78%

-41.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-10.75%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.78%

2.60%

+28.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DD и ^GSPC

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.37%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.84%

9.55%

+79.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.52%

18.33%

+50.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.15%

16.90%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

18.05%

+22.24%