Сравнение DD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DD и ^GSPC
Основные характеристики
DD:
0.29
^GSPC:
2.10
DD:
0.56
^GSPC:
2.80
DD:
1.09
^GSPC:
1.39
DD:
0.30
^GSPC:
3.09
DD:
1.16
^GSPC:
13.49
DD:
6.51%
^GSPC:
1.94%
DD:
25.97%
^GSPC:
12.52%
DD:
-62.03%
^GSPC:
-56.78%
DD:
-13.30%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
DD
2.41%
-5.15%
-2.31%
5.95%
6.04%
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DD и ^GSPC
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ^GSPC
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.