Сравнение DD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ^GSPC.
Основные характеристики
| DD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.39% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 20.69% | 27.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.27% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.36% | 13.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.95% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 26.57% | 11.59% |
| Макс. просадка | -86.81% | -56.78% |
| Current Drawdown | -16.76% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DD и ^GSPC
С начала года, DD показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции DD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.95% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DD и ^GSPC
Максимальная просадка DD за все время составила -86.81%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ^GSPC
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.