Сравнение DD с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DD с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DD и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.41

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

DD:

-0.44

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

DD:

0.94

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.43

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

DD:

-1.25

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

DD:

8.10%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

DD:

24.70%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DD:

-23.57%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.

С начала года

-10.66%

1 месяц

-12.76%

6 месяцев

-21.47%

1 год

-10.44%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DD: -0.41

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

DD: -0.44

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

DD: 0.94

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

DD: -0.43

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

DD: -1.25

^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DD и ^GSPC

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DD и ^GSPC

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DD с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DD и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и ^GSPC

DD

^GSPC

Сравнение DD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DD и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DD и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество