Сравнение DCS.TO с RCDB.NEO
DCS.TO (Desjardins Canadian Short Term Bond Index ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DCS.TO returned 2.13%/yr vs 2.27%/yr for RCDB.NEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCS.TO и RCDB.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCS.TO показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.36%.
DCS.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.16%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
RCDB.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCS.TO и RCDB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCS.TO Desjardins Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.16% | 3.51% | 5.74% | 4.72% | -4.00% | -0.81% | 4.93% | 1.13% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.36% | 3.75% | 5.58% | 5.68% | -4.07% | -0.68% | 5.61% | 0.58% |
Correlation
The correlation between DCS.TO and RCDB.NEO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCS.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск
DCS.TO
RCDB.NEO
Сравнение DCS.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Short Term Bond Index ETF (DCS.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCS.TO | RCDB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.13 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 7.44 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCS.TO и RCDB.NEO
Максимальная просадка DCS.TO за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCS.TO и RCDB.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCS.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -8.31% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.59% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.26% | -1.59% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.26% | -6.90% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.19% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.39% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.45% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCS.TO и RCDB.NEO
Текущая волатильность для Desjardins Canadian Short Term Bond Index ETF (DCS.TO) составляет 0.48%, в то время как у RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что DCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCS.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.63% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.68% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 2.30% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.84% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 5.44% | -2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCS.TO и RCDB.NEO
Дивидендная доходность DCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCS.TO Desjardins Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.77% | 2.77% | 2.59% | 2.49% | 2.66% | 2.49% | 2.41% | 2.47% | 2.55% | 1.69% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.17% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCS.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and RBC.
Подберите оптимальное распределение для DCS.TO и RCDB.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор