Сравнение DCOR с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
DCOR и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCOR или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между DCOR и SPHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и SPHQ
Основные характеристики
DCOR:
1.86
SPHQ:
2.30
DCOR:
2.53
SPHQ:
3.16
DCOR:
1.34
SPHQ:
1.42
DCOR:
2.92
SPHQ:
4.58
DCOR:
11.70
SPHQ:
17.18
DCOR:
2.01%
SPHQ:
1.64%
DCOR:
12.68%
SPHQ:
12.27%
DCOR:
-8.98%
SPHQ:
-57.83%
DCOR:
-4.32%
SPHQ:
-2.71%
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 26.71%.
DCOR
21.68%
-1.29%
8.75%
22.20%
N/A
N/A
SPHQ
26.71%
-0.07%
5.75%
26.92%
14.94%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и SPHQ
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCOR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и SPHQ
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPHQ в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.60% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.85% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и SPHQ
Максимальная просадка DCOR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и SPHQ
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.96% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.