PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. DCOR is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, DCOR returned 28.02% vs 23.22% for SPHQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%.

DCOR

1 день
-0.64%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.77%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и SPHQ

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		11.56%15.96%21.19%7.83%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%5.02%

Correlation

The correlation between DCOR and SPHQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between DCOR and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и SPHQ

Секторы
DCOR
SPHQ

Технологии

29.0%
28.1%

Финансовые услуги

14.6%
13.3%

Промышленность

12.1%
24.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
2.0%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Энергетика

5.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
15.4%

Сырьевые материалы

2.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

DCOR
29.0%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

DCOR
14.6%
SPHQ
13.3%

Промышленность

DCOR
12.1%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.6%
SPHQ
4.6%

Коммуникационные услуги

DCOR
9.1%
SPHQ
2.0%

Здравоохранение

DCOR
8.7%
SPHQ
8.4%

Энергетика

DCOR
5.6%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

DCOR
5.0%
SPHQ
15.4%

Сырьевые материалы

DCOR
2.8%
SPHQ
2.2%

Коммунальные услуги

DCOR
2.4%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

DCOR
0.2%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

DCOR vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.85

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.69

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.62

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

11.17

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.53

+0.88

Просадки

Сравнение просадок DCOR и SPHQ

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-57.83%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.90%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-10.70%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и SPHQ

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.49%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.18%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.62%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.45%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.86%

-2.71%

Сравнение комиссий DCOR и SPHQ

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и SPHQ

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.91%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DCOR and SPHQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to DCOR (2.90%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, DCOR leads with 28.02% vs 23.22% for SPHQ. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 28.02% return vs 23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.91% for DCOR.

DCOR is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.15% for SPHQ.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор