Сравнение DCOR с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
DCOR и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCOR или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между DCOR и SPHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и SPHQ
Основные характеристики
DCOR:
1.68
SPHQ:
2.03
DCOR:
2.32
SPHQ:
2.81
DCOR:
1.31
SPHQ:
1.37
DCOR:
2.62
SPHQ:
4.05
DCOR:
9.38
SPHQ:
13.57
DCOR:
2.26%
SPHQ:
1.84%
DCOR:
12.63%
SPHQ:
12.30%
DCOR:
-8.98%
SPHQ:
-57.83%
DCOR:
-0.40%
SPHQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 6.25%.
DCOR
4.52%
2.10%
9.33%
22.63%
N/A
N/A
SPHQ
6.25%
4.57%
8.45%
26.81%
15.64%
13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и SPHQ
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCOR и SPHQ
DCOR
SPHQ
Сравнение DCOR c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и SPHQ
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.93% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.08% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и SPHQ
Максимальная просадка DCOR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и SPHQ
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.