Сравнение DBXQ.DE с VGEB.DE
DBXQ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - DBXQ.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXQ.DE returned -0.28%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DBXQ.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXQ.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXQ.DE показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
DBXQ.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 0.21%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXQ.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXQ.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF | -0.05% | 2.57% | 2.23% | 5.50% | -10.12% | -1.37% | 1.56% | 2.56% | -0.06% | -0.37% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between DBXQ.DE and VGEB.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between DBXQ.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXQ.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
DBXQ.DE
VGEB.DE
Сравнение DBXQ.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXQ.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.03 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.06 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXQ.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DBXQ.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка DBXQ.DE за все время составила -12.25%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXQ.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXQ.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.25% | -22.15% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -3.43% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.41% | -4.05% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.13% | -21.25% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -13.65% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -8.83% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.35% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXQ.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что DBXQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXQ.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.63% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 3.47% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 4.16% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 6.32% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.52% | -2.21% |
Сравнение комиссий DBXQ.DE и VGEB.DE
DBXQ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXQ.DE и VGEB.DE
DBXQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXQ.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
DBXQ.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for DBXQ.DE.
DBXQ.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for DBXQ.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXQ.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор