PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXQ.DE с LYXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXQ.DE с LYXD.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DBXQ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - DBXQ.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while LYXD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXQ.DE returned 0.25%/yr vs -0.07%/yr for LYXD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DBXQ.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXQ.DE и LYXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXQ.DE показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у LYXD.DE с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции DBXQ.DE превзошли акции LYXD.DE по среднегодовой доходности: 0.25% против -0.07% соответственно.

DBXQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.06%
3 года*
3.23%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
0.25%

LYXD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.64%
1 год
1.68%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXQ.DE и LYXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		0.72%2.57%2.23%5.50%-10.12%-1.37%1.56%2.56%-0.06%-0.19%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		1.49%1.72%1.17%8.47%-19.27%-2.85%4.18%6.46%1.20%0.97%

Correlation

The correlation between DBXQ.DE and LYXD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.86

The correlation between DBXQ.DE and LYXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DBXQ.DE:
DBXQ.DE с SWDA.LDBXQ.DE с LYPG.DEDBXQ.DE с EXUS.DEDBXQ.DE с XAIX.DEDBXQ.DE с EXHB.DEDBXQ.DE с D5BC.DEDBXQ.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с EUNA.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

DBXQ.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXQ.DE
Ранг доходности на риск DBXQ.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXQ.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXQ.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXQ.DELYXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.34

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.52

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.40

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

1.06

+0.12

DBXQ.DE vs. LYXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXQ.DE на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYXD.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXQ.DE и LYXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXQ.DE и LYXD.DE

Максимальная просадка DBXQ.DE за все время составила -12.25%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXQ.DE и LYXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXQ.DELYXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.25%

-22.48%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-4.13%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.31%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.13%

-22.19%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

-22.48%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-11.47%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.62%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.59%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXQ.DE и LYXD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) составляет 0.64%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что DBXQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXQ.DELYXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.29%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

4.11%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

4.85%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

7.14%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

5.77%

-2.46%

Сравнение комиссий DBXQ.DE и LYXD.DE

DBXQ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXQ.DE и LYXD.DE

Ни DBXQ.DE, ни LYXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXQ.DE and LYXD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXQ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXQ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.

DBXQ.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for DBXQ.DE and 0.17% for LYXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXQ.DE и LYXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор