PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXJ.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXJ.DE с JP40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXJ.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - DBXJ.DE tracks the MSCI Japan while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXJ.DE returned 9.20%/yr vs 8.93%/yr for JP40.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DBXJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXJ.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBXJ.DE показывает доходность 16.95%, а JP40.DE немного ниже – 16.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBXJ.DE имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции JP40.DE немного отстают с 8.93%.

DBXJ.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.85%
1 год
31.98%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.20%

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXJ.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		16.95%12.59%13.75%16.43%-12.07%9.57%5.08%21.75%-9.54%9.08%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-10.68%9.57%

Correlation

The correlation between DBXJ.DE and JP40.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г.

0.96

The correlation between DBXJ.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с DBXJ.DE:
DBXJ.DE с JMLP.DEDBXJ.DE с LCUJ.DEDBXJ.DE с FBT.LDBXJ.DE с IQQJ.DEDBXJ.DE с 3JPN.DEDBXJ.DE с PRAJ.DEDBXJ.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

DBXJ.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXJ.DE
Ранг доходности на риск DBXJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXJ.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXJ.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.58

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.41

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.03

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

10.04

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXJ.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXJ.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXJ.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXJ.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DBXJ.DE и JP40.DE

Максимальная просадка DBXJ.DE за все время составила -51.22%, что больше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXJ.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXJ.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-28.51%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-9.43%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-15.82%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-19.66%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-28.51%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.23%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-6.10%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.85%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXJ.DE и JP40.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеют волатильность 3.40% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXJ.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.29%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.70%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.10%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.56%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.50%

-0.12%

Сравнение комиссий DBXJ.DE и JP40.DE

DBXJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXJ.DE и JP40.DE

Ни DBXJ.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DBXJ.DE and JP40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DBXJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

DBXJ.DE tracks MSCI Japan, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for DBXJ.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXJ.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор