Сравнение DBXI.DE с XSX7.DE
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBXI.DE returned 28.87%/yr vs 14.05%/yr for XSX7.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for XSX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и XSX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у XSX7.DE с доходностью 7.42%.
DBXI.DE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- 16.13%
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и XSX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 17.48% | 37.48% | 18.29% | 22.47% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 10.34% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and XSX7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between DBXI.DE and XSX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. XSX7.DE — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
XSX7.DE
Сравнение DBXI.DE c XSX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXI.DE | XSX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.74 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 6.53 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и XSX7.DE
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки XSX7.DE в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и XSX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | XSX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -16.32% | -53.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.32% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -16.32% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.65% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -1.96% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.49% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и XSX7.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | XSX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.24% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.41% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.66% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 12.84% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 12.84% | +7.20% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и XSX7.DE
DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSX7.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и XSX7.DE
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности XSX7.DE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.54% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and XSX7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
DBXI.DE tracks FTSE MIB, while XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.07% for XSX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и XSX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор