Сравнение DBXI.DE с 100D.L
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while 100D.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXI.DE returned 19.73%/yr vs 11.64%/yr for 100D.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и 100D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBXI.DE торгуется в EUR, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 7.00%.
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
100D.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 10.41% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 7.00% | 19.21% | 14.60% | 9.64% | -0.60% | 25.68% | -16.57% | 6.63% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and 100D.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between DBXI.DE and 100D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
100D.L
Сравнение DBXI.DE c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXI.DE | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.31 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 8.13 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXI.DE | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и 100D.L
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки 100D.L в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и 100D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -40.14% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -7.81% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -16.36% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -16.36% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.67% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -5.50% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.23% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и 100D.L
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.28% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.91% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 11.80% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.17% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.52% | +2.85% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и 100D.L
DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и 100D.L
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности 100D.L в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.57% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and 100D.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 100D.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
100D.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
DBXI.DE tracks FTSE MIB, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.14% for 100D.L.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и 100D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор