PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBSCX с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both funds - DBSCX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Over the past 10 years, DBSCX returned 4.60%/yr vs 4.97%/yr for JNK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DBSCX charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBSCX показывает доходность 1.71%, а JNK немного ниже – 1.67%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: 4.60% против 4.97% соответственно.

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.43%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSCX и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between DBSCX and JNK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.21

Over the past year, DBSCX and JNK have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

DBSCX vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.89

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
2.86

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.36

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.87

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

12.66

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа JNK равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.89

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.49

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.60

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.42

+1.17

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и JNK

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSCXJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-38.48%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-2.51%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.91%

-5.02%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-16.67%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-22.89%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.10%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-3.70%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.57%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и JNK

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 0.71%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSCXJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.14%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.97%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

3.82%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

7.54%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

8.31%

-5.41%

Сравнение комиссий DBSCX и JNK

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и JNK

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что сопоставимо с доходностью JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

DBSCX and JNK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNK has higher volatility (1.14%) compared to DBSCX (0.71%). In terms of maximum drawdown, DBSCX dropped -14.12% vs JNK's -38.48%.

DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSCX и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор