PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPK.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPK.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPK.DE (Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPK.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPK.DE returned -26.57%/yr vs 22.59%/yr for XDWT.DE. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DBPK.DE charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPK.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPK.DE показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 17.91%. За последние 10 лет акции DBPK.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: -26.57% против 22.59% соответственно.

DBPK.DE

1 день
2.59%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
-10.42%
С начала года
-10.08%
1 год
-24.01%
3 года*
-24.67%
5 лет*
-18.82%
10 лет*
-26.57%

XDWT.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.84%
С начала года
17.91%
1 год
29.28%
3 года*
25.97%
5 лет*
18.53%
10 лет*
22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPK.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPK.DE
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-10.08%-34.12%-24.20%-33.54%42.87%-39.02%-53.09%-40.00%12.72%-40.55%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		17.91%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%

Correlation

The correlation between DBPK.DE and XDWT.DE is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

-0.63

The correlation between DBPK.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPK.DE:
DBPK.DE с LSK8.DEDBPK.DE с DBPD.DEDBPK.DE с DXSP.DEDBPK.DE с DXS3.DEDBPK.DE с LYQL.DEDBPK.DE с DXSN.DEDBPK.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

DBPK.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPK.DE
Ранг доходности на риск DBPK.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPK.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPK.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.34

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
1.87

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.87

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

4.66

-6.03

DBPK.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPK.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPK.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка DBPK.DE за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPK.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPK.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-44.55%

-55.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.27%

-15.59%

-14.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.12%

-29.46%

-39.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-29.46%

-48.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.87%

-31.60%

-64.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-8.31%

-91.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.96%

-8.70%

-78.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

6.27%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPK.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) составляет 6.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что DBPK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPK.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.31%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

16.65%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

21.90%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

22.85%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

22.28%

+12.57%

Сравнение комиссий DBPK.DE и XDWT.DE

DBPK.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPK.DE и XDWT.DE

Ни DBPK.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPK.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DBPK.DE.

DBPK.DE is categorized as Inverse Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. DBPK.DE tracks S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Their fees differ too: 0.70% for DBPK.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPK.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор