PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE).

DBPG.DE и XNAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XNAS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.58%13.51%53.27%44.01%-36.28%71.40%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-4.13%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью -4.13%.

DBPG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.76%
3 года*
27.14%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.23%

XNAS.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.89%
1 год
16.07%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с TAI3.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Сравнение комиссий DBPG.DE и XNAS.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEXNAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.77

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.18

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.34

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

6.98

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и XNAS.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XNAS.DE

Ни DBPG.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и XNAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-31.25%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.87%

-10.00%

-13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-31.25%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-7.46%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-8.04%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

3.35%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XNAS.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

4.70%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

11.90%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

20.68%

+18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

19.89%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

19.94%

+12.30%