PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPG.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPG.DE returned 24.01%/yr vs 15.11%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DBPG.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции DBPG.DE превзошли акции AUM5.DE по среднегодовой доходности: 24.01% против 15.11% соответственно.

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Correlation

The correlation between DBPG.DE and AUM5.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between DBPG.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

DBPG.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.20

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.01

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.57

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.74

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPG.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-33.66%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-7.15%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.46%

-23.30%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-23.30%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

-33.66%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.46%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.00%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.01%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и AUM5.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPG.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.63%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

7.61%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

11.64%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

15.19%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

16.07%

+15.41%

Сравнение комиссий DBPG.DE и AUM5.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и AUM5.DE

Ни DBPG.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DBPG.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

DBPG.DE is categorized as Leveraged Equities, while AUM5.DE is S&P 500. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for DBPG.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPG.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор