PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPD.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPD.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPD.DE (Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPD.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPD.DE returned -22.88%/yr vs 7.92%/yr for XDWH.DE. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DBPD.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPD.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPD.DE показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XDWH.DE с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции DBPD.DE уступали акциям XDWH.DE по среднегодовой доходности: -22.88% против 7.92% соответственно.

DBPD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-4.38%
1 год
-4.76%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-22.88%

XDWH.DE

1 день
0.44%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
3.32%
С начала года
5.55%
1 год
20.71%
3 года*
6.56%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPD.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPD.DE
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-4.38%-35.14%-23.51%-28.08%9.77%-31.09%-33.90%-40.89%36.84%-25.87%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		5.55%2.20%7.45%0.04%0.11%30.30%2.70%27.21%5.98%5.52%

Correlation

The correlation between DBPD.DE and XDWH.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between DBPD.DE and XDWH.DE has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPD.DE:
DBPD.DE с DBPK.DEDBPD.DE с DXSN.DEDBPD.DE с DXS3.DEDBPD.DE с DXSP.DEDBPD.DE с LSK7.DEDBPD.DE с LSK8.DEDBPD.DE с LYQL.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Доходность на риск

DBPD.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPD.DE
Ранг доходности на риск DBPD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPD.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPD.DEXDWH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.45

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.20

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.10

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

5.39

-5.77

DBPD.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPD.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPD.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPD.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка DBPD.DE за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPD.DE и XDWH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPD.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-40.65%

-58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-9.82%

-16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.61%

-21.11%

-44.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.96%

-21.11%

-55.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-26.06%

-66.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-1.89%

-97.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.66%

-7.33%

-75.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

3.83%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPD.DE и XDWH.DE

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DBPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPD.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

4.99%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

10.40%

+16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

14.26%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

13.58%

+20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

15.65%

+20.53%

Сравнение комиссий DBPD.DE и XDWH.DE

DBPD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPD.DE и XDWH.DE

Ни DBPD.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPD.DE and XDWH.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DBPD.DE.

DBPD.DE is categorized as Inverse Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. DBPD.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.60% for DBPD.DE and 0.25% for XDWH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPD.DE и XDWH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор