PortfoliosLab logo
Сравнение DBP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBP и SCHD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.85%
369.64%
DBP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBP:

1.95

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DBP:

2.63

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

DBP:

1.33

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DBP:

2.70

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DBP:

10.53

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

DBP:

3.48%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

DBP:

18.86%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DBP:

-53.89%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DBP:

-2.60%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.43% соответственно.


DBP

С начала года

21.95%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

15.42%

1 год

35.77%

5 лет

12.96%

10 лет

8.58%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBP и SCHD

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBP: 1.95
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DBP, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBP: 2.63
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега DBP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBP: 1.33
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DBP, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBP: 4.32
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DBP, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBP: 10.53
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.18
DBP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и SCHD

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.46%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DBP и SCHD

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-11.47%
DBP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и SCHD

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 8.49%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
11.20%
DBP
SCHD