Сравнение DBMFE.PA с SMGB.L
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. DBMFE.PA is actively managed, while SMGB.L is passively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.90% vs 166.58% for SMGB.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 87.14%.
DBMFE.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 23.25%
- С начала года
- 87.14%
- 6 месяцев
- 86.55%
- 1 год
- 166.58%
- 3 года*
- 56.92%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.56% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.17% | 57.44% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and SMGB.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
SMGB.L
Сравнение DBMFE.PA c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMFE.PA | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.69 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 13.91 | -9.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 48.50 | -40.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMFE.PA | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 5.21 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и SMGB.L
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -37.34% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -11.90% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.58% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -10.05% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.42% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и SMGB.L
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) составляет 3.81%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 12.34% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 24.44% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 31.80% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 31.12% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 30.79% | -13.09% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и SMGB.L
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и SMGB.L
Ни DBMFE.PA, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and SMGB.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while SMGB.L is Semiconductors. They also come from different issuers: iM Global Partner and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор