Сравнение DBMFE.PA с SHELL.AS
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) is Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while SHELL.AS (Shell plc) is a stock. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.95% vs 17.25% for SHELL.AS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и SHELL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у SHELL.AS с доходностью 10.18%.
DBMFE.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHELL.AS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и SHELL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.18% | 14.24% |
SHELL.AS Shell plc | 10.18% | 11.89% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and SHELL.AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. SHELL.AS — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
SHELL.AS
Сравнение DBMFE.PA c SHELL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и Shell plc (SHELL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMFE.PA | SHELL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.04 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 3.17 | +9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и SHELL.AS
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки SHELL.AS в -63.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и SHELL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | SHELL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -63.17% | +56.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -16.33% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -16.33% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -13.72% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.40% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и SHELL.AS
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) составляет 3.61%, в то время как у Shell plc (SHELL.AS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHELL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | SHELL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 7.64% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 18.93% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 21.63% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 24.66% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 28.23% | -10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и SHELL.AS
DBMFE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHELL.AS Shell plc | 3.73% | 3.94% | 4.44% | 4.15% | 3.74% | 4.25% | 5.91% | 6.83% | 7.33% | 6.67% | 6.55% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and SHELL.AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и SHELL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор