Сравнение DBLFX с DBLIX
DBLFX (DoubleLine Core Fixed Income Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - DBLFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLFX charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и DBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLFX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.94%
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBLFX и DBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.31% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | -0.11% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DBLFX and DBLIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between DBLFX and DBLIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLFX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск
DBLFX
DBLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBLFX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLFX | DBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и DBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLFX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и DBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLFX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | — | — |
Сравнение комиссий DBLFX и DBLIX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и DBLIX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности DBLIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.82% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBLFX and DBLIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLFX и DBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор