PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 16.54%/yr vs 13.19%/yr for URTH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 16.54% против 13.19% соответственно.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between DBJP and URTH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.63

The correlation between DBJP and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и URTH

Секторы
DBJP
URTH

Промышленность

26.0%
11.3%

Технологии

19.1%
28.3%

Финансовые услуги

17.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.3%

Здравоохранение

6.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.2%

Сырьевые материалы

3.0%
3.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Энергетика

1.1%
4.2%

Промышленность

DBJP
26.0%
URTH
11.3%

Технологии

DBJP
19.1%
URTH
28.3%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
URTH
15.8%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
URTH
9.3%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
URTH
9.3%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
URTH
8.8%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
URTH
5.2%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
URTH
3.3%

Недвижимость

DBJP
2.3%
URTH
1.9%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
URTH
2.7%

Энергетика

DBJP
1.1%
URTH
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с MWRD.L

Доходность на риск

DBJP vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.17

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.02

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

2.89

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

13.11

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.74

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DBJP и URTH

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-34.01%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.06%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.94%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-26.05%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-34.01%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.37%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.99%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и URTH

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.27%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.42%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

12.05%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.19%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.27%

+2.19%

Сравнение комиссий DBJP и URTH

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и URTH

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности URTH в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and URTH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs URTH's -34.01%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.54% vs 13.19% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.54% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.35% for URTH.

DBJP is categorized as Japan Equities, while URTH is Global Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.24% for URTH.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор