Сравнение DBJP с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DBJP и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или URTH.
Основные характеристики
| DBJP | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.00% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | 42.76% | 19.20% |
| Дох-ть за 3 года | 18.49% | 5.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.83% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 11.50% |
| Макс. просадка | -31.30% | -34.01% |
| Current Drawdown | -2.29% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между DBJP и URTH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и URTH
С начала года, DBJP показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и URTH
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBJP c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и URTH
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности URTH в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 4.38% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.63% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и URTH
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и URTH
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.