Сравнение DBJP с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DBJP и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или URTH.
Корреляция
Корреляция между DBJP и URTH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и URTH
Основные характеристики
DBJP:
-0.16
URTH:
0.36
DBJP:
-0.06
URTH:
0.55
DBJP:
0.99
URTH:
1.07
DBJP:
-0.16
URTH:
0.51
DBJP:
-0.48
URTH:
1.81
DBJP:
7.15%
URTH:
2.70%
DBJP:
22.01%
URTH:
13.76%
DBJP:
-31.30%
URTH:
-34.01%
DBJP:
-13.16%
URTH:
-9.63%
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.19% соответственно.
DBJP
-8.92%
-6.46%
-4.92%
-4.27%
18.83%
8.24%
URTH
-4.64%
-5.53%
-3.70%
4.57%
16.62%
9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и URTH
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBJP и URTH
DBJP
URTH
Сравнение DBJP c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и URTH
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности URTH в 1.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.07% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.55% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и URTH
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и URTH
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.