Сравнение DBJP с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DBJP и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.17% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и URTH
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
DBJP vs. URTH — Ранг доходности на риск
DBJP
URTH
Сравнение DBJP c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.17 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.75 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.74 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 8.34 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.17 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.65 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и URTH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и URTH
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и URTH
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -34.01% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.85% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -26.05% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -34.01% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.49% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -4.42% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.47% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и URTH
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.68% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.53% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 17.36% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.16% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 17.27% | +2.51% |