PortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и URTH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DBJP и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
405.98%
289.15%
DBJP
URTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.10

URTH:

0.63

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.31

URTH:

1.00

Коэф-т Омега

DBJP:

1.04

URTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.12

URTH:

0.68

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.33

URTH:

3.03

Индекс Язвы

DBJP:

7.84%

URTH:

3.78%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.45%

URTH:

18.18%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

DBJP:

-8.93%

URTH:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.33% соответственно.


DBJP

С начала года

-4.48%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

1.25%

1 год

1.68%

5 лет

18.06%

10 лет

8.42%

URTH

С начала года

-2.19%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-2.08%

1 год

10.32%

5 лет

14.55%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBJP и URTH

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTH: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBJP, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBJP: 0.10
URTH: 0.63
Коэффициент Сортино DBJP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBJP: 0.31
URTH: 1.00
Коэффициент Омега DBJP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBJP: 1.04
URTH: 1.15
Коэффициент Кальмара DBJP, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBJP: 0.12
URTH: 0.68
Коэффициент Мартина DBJP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBJP: 0.33
URTH: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.63
DBJP
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и URTH

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности URTH в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.93%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.51%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и URTH

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-7.31%
DBJP
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и URTH

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
13.26%
DBJP
URTH