PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBJP и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.17% соответственно.


DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий DBJP и URTH

DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


Доходность на риск

DBJP vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBJPURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.17

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.75

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.74

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

8.34

+5.77

DBJP vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBJPURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.65

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между DBJP и URTH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и URTH

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и URTH

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


DBJPURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-34.01%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.85%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-26.05%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-34.01%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.49%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.42%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и URTH

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBJPURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.68%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

9.53%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

17.36%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

16.16%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.27%

+2.51%