Сравнение DBJP с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DBJP и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или URTH.
Основные характеристики
| DBJP | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 24.33% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 16.48% | 7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 12.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 11.80% |
| Макс. просадка | -31.30% | -34.01% |
| Текущая просадка | -6.35% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между DBJP и URTH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и URTH
С начала года, DBJP показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 20.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBJP имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции URTH немного отстают с 10.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и URTH
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBJP c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и URTH
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности URTH в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.05% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и URTH
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и URTH
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.