Сравнение DBJP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBJP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или SPY.
Основные характеристики
| DBJP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.04% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 16.87% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 12.29% |
| Макс. просадка | -31.30% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBJP и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и SPY
С начала года, DBJP показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и SPY
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBJP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и SPY
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.06% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и SPY
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и SPY
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.