PortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и EWT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DBJP и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.98%
160.23%
DBJP
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

0.15

EWT:

0.01

Коэф-т Сортино

DBJP:

0.36

EWT:

0.20

Коэф-т Омега

DBJP:

1.05

EWT:

1.03

Коэф-т Кальмара

DBJP:

0.18

EWT:

0.01

Коэф-т Мартина

DBJP:

0.48

EWT:

0.03

Индекс Язвы

DBJP:

7.86%

EWT:

8.59%

Дневная вол-ть

DBJP:

25.39%

EWT:

26.86%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

DBJP:

-7.06%

EWT:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBJP имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции EWT немного отстают с 8.44%.


DBJP

С начала года

-2.52%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

1.55%

1 год

2.61%

5 лет

17.69%

10 лет

8.77%

EWT

С начала года

-10.22%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-15.94%

1 год

-0.99%

5 лет

11.79%

10 лет

8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBJP и EWT

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBJP и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBJP c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBJP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBJP: 0.15
EWT: 0.01
Коэффициент Сортино DBJP, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBJP: 0.36
EWT: 0.20
Коэффициент Омега DBJP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBJP: 1.05
EWT: 1.03
Коэффициент Кальмара DBJP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBJP: 0.18
EWT: 0.01
Коэффициент Мартина DBJP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBJP: 0.48
EWT: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.01
DBJP
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и EWT

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EWT в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.87%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.70%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и EWT

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-18.01%
DBJP
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и EWT

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 15.48% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
15.22%
DBJP
EWT