Сравнение DBJP с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
DBJP и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или EWT.
Корреляция
Корреляция между DBJP и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и EWT
Основные характеристики
DBJP:
0.62
EWT:
0.74
DBJP:
0.90
EWT:
1.11
DBJP:
1.13
EWT:
1.14
DBJP:
0.59
EWT:
1.01
DBJP:
1.84
EWT:
2.91
DBJP:
6.89%
EWT:
5.54%
DBJP:
20.62%
EWT:
21.85%
DBJP:
-31.30%
EWT:
-64.26%
DBJP:
-4.27%
EWT:
-6.93%
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBJP имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции EWT немного впереди с 10.37%.
DBJP
0.41%
2.65%
7.22%
11.71%
15.90%
9.90%
EWT
1.91%
1.38%
-1.59%
14.85%
13.15%
10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и EWT
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBJP и EWT
DBJP
EWT
Сравнение DBJP c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и EWT
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EWT в 3.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.78% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.26% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и EWT
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и EWT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 4.54%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.