PortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBJP и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DBJP и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
373.16%
194.27%
DBJP
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBJP:

1.35

EWT:

0.71

Коэф-т Сортино

DBJP:

1.74

EWT:

1.08

Коэф-т Омега

DBJP:

1.25

EWT:

1.14

Коэф-т Кальмара

DBJP:

1.27

EWT:

0.88

Коэф-т Мартина

DBJP:

4.10

EWT:

3.10

Индекс Язвы

DBJP:

6.64%

EWT:

4.84%

Дневная вол-ть

DBJP:

20.25%

EWT:

21.25%

Макс. просадка

DBJP:

-31.30%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

DBJP:

-3.56%

EWT:

-7.29%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 26.98%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 14.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBJP имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции EWT немного впереди с 10.80%.


DBJP

С начала года

26.98%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

1.40%

1 год

26.68%

5 лет

15.39%

10 лет

10.79%

EWT

С начала года

14.57%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-2.68%

1 год

14.57%

5 лет

12.16%

10 лет

10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBJP и EWT

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBJP c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBJP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.350.71
Коэффициент Сортино DBJP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.741.08
Коэффициент Омега DBJP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.14
Коэффициент Кальмара DBJP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.270.88
Коэффициент Мартина DBJP, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.103.10
DBJP
EWT

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.35
0.71
DBJP
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и EWT

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EWT в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.76%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%1.84%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.27%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и EWT

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.56%
-7.29%
DBJP
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и EWT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 5.01%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.01%
6.05%
DBJP
EWT