Сравнение DBJP с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
DBJP и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBJP или EWT.
Основные характеристики
| DBJP | EWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.04% | 21.64% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 38.46% |
| Дох-ть за 3 года | 16.87% | 5.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 8.66 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 20.93% |
| Макс. просадка | -31.30% | -64.26% |
| Текущая просадка | -6.55% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между DBJP и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и EWT
С начала года, DBJP показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции DBJP уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и EWT
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBJP c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и EWT
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности EWT в 9.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.06% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 9.87% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и EWT
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и EWT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 5.24%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.