PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DBEU is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 12.00%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.00% против 15.61% соответственно.

DBEU

1 день
-0.79%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
23.41%
3 года*
16.46%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.00%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		10.66%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DBEU and VOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.75

The correlation between DBEU and VOO shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEU и VOO

Секторы
DBEU
VOO

Финансовые услуги

23.3%
10.9%

Промышленность

19.7%
7.6%

Здравоохранение

12.9%
8.3%

Технологии

9.6%
39.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Сырьевые материалы

5.6%
1.7%

Энергетика

4.9%
3.2%

Коммунальные услуги

4.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.5%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Финансовые услуги

DBEU
23.3%
VOO
10.9%

Промышленность

DBEU
19.7%
VOO
7.6%

Здравоохранение

DBEU
12.9%
VOO
8.3%

Технологии

DBEU
9.6%
VOO
39.1%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.5%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.4%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
VOO
1.7%

Энергетика

DBEU
4.9%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

DBEU
4.7%
VOO
2.5%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
VOO
10.5%

Недвижимость

DBEU
0.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

DBEU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEUVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.91

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.60

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.67

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

11.96

-2.20

DBEU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEU и VOO

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-33.99%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.90%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-18.69%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-24.52%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-33.99%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.14%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.68%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.99%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и VOO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.83%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.82%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.46%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.91%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.02%

-1.75%

Сравнение комиссий DBEU и VOO

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и VOO

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.43%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and VOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to DBEU (4.00%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 12.00% for DBEU. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

DBEU has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.05% for VOO.

DBEU is categorized as Europe Equities, while VOO is S&P 500. DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор