Сравнение DBEU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBEU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 2.46% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.14% соответственно.
DBEU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.88%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и VOO
DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DBEU vs. VOO — Ранг доходности на риск
DBEU
VOO
Сравнение DBEU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.31 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DBEU и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и VOO
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.44% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и VOO
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -33.99% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.98% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -24.52% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -33.99% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.55% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.55% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и VOO
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.34% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.47% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 18.11% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.82% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.99% | -1.56% |