Сравнение DBEU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBEU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEU или VOO.
Основные характеристики
| DBEU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 15.53% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.29% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.41% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.50% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.24% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DBEU и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и VOO
С начала года, DBEU показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.29% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и VOO
DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и VOO
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.78% | 3.56% | 2.28% | 9.92% | 5.50% | 4.43% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и VOO
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.