PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBEU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.51%
301.21%
DBEU
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.64

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.40

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.82

VOO:

2.28

Индекс Язвы

DBEU:

3.41%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.78%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DBEU:

-5.94%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.50% против 12.13% соответственно.


DBEU

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

1.98%

1 год

5.51%

5 лет

12.74%

10 лет

7.50%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и VOO

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.64
VOO: 0.89
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.40
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.82
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.55
DBEU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и VOO

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и VOO

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.94%
-9.85%
DBEU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и VOO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 12.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
13.96%
DBEU
VOO