Сравнение DBEU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBEU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEU или VOO.
Основные характеристики
| DBEU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.58% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 11.77% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.77% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 9.95% | 11.69% |
| Макс. просадка | -34.50% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.28% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между DBEU и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и VOO
С начала года, DBEU показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и VOO
DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и VOO
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 3.38% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% | 4.43% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и VOO
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.