PortfoliosLab logo
Сравнение DBEU с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEU и EDEN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DBEU и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.51%
199.31%
DBEU
EDEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEU:

0.37

EDEN:

-0.60

Коэф-т Сортино

DBEU:

0.64

EDEN:

-0.71

Коэф-т Омега

DBEU:

1.09

EDEN:

0.91

Коэф-т Кальмара

DBEU:

0.40

EDEN:

-0.41

Коэф-т Мартина

DBEU:

1.82

EDEN:

-0.93

Индекс Язвы

DBEU:

3.41%

EDEN:

12.88%

Дневная вол-ть

DBEU:

16.78%

EDEN:

19.96%

Макс. просадка

DBEU:

-34.50%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

DBEU:

-5.94%

EDEN:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.09% соответственно.


DBEU

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

1.98%

1 год

5.51%

5 лет

12.74%

10 лет

7.50%

EDEN

С начала года

-2.46%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-14.16%

1 год

-12.22%

5 лет

10.99%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEU и EDEN

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.


График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDEN: 0.53%
График комиссии DBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEU: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEU и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEU c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEU: 0.37
EDEN: -0.60
Коэффициент Сортино DBEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEU: 0.64
EDEN: -0.71
Коэффициент Омега DBEU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEU: 1.09
EDEN: 0.91
Коэффициент Кальмара DBEU, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEU: 0.40
EDEN: -0.41
Коэффициент Мартина DBEU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEU: 1.82
EDEN: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.60
DBEU
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и EDEN

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EDEN в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
0.07%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.53%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и EDEN

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.94%
-21.36%
DBEU
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и EDEN

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что DBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
10.95%
DBEU
EDEN