Сравнение DBEU с EDEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).
DBEU и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и EDEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEU и EDEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 2.46% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 10.88% против 8.14% соответственно.
DBEU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.88%
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и EDEN
DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.
Доходность на риск
DBEU vs. EDEN — Ранг доходности на риск
DBEU
EDEN
Сравнение DBEU c EDEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEU | EDEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.23 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.46 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.21 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 0.50 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEU | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.23 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.16 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DBEU и EDEN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и EDEN
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EDEN в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.44% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и EDEN
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и EDEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEU | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -36.61% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -21.17% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -36.61% | +18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -36.61% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -17.82% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -7.28% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 8.78% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и EDEN
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEU | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.27% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 15.46% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 23.03% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 20.19% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.35% | -2.92% |