Сравнение DBEH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBEH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEH или VOO.
Основные характеристики
| DBEH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 6.61% | 11.70% |
| Макс. просадка | -21.42% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.39% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между DBEH и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBEH и VOO
С начала года, DBEH показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEH и VOO
DBEH берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEH и VOO
Дивидендная доходность DBEH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 3.92% | 3.05% | 1.54% | 17.43% | 0.06% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBEH и VOO
Максимальная просадка DBEH за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEH и VOO
Текущая волатильность для iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DBEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.