Сравнение DBE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.14% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и VOO
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DBE vs. VOO — Ранг доходности на риск
DBE
VOO
Сравнение DBE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.01 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.53 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.55 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.31 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.01 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между DBE и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и VOO
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и VOO
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -33.99% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -11.98% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -24.52% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -33.99% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -5.55% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -3.72% | -53.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 2.55% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и VOO
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 5.34% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 9.47% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 18.11% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 16.82% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 17.99% | +9.88% |