PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBE с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DBE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или VOO.

Корреляция

Корреляция между DBE и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.33

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.29

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DBE:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.11

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

DBE:

-0.85

VOO:

2.18

Индекс Язвы

DBE:

8.69%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

DBE:

23.29%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DBE:

-63.10%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.21% против 12.42% соответственно.

DBE

С начала года

-4.91%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-2.04%

1 год

-6.63%

5 лет

20.22%

10 лет

1.21%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBE и VOO

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DBE
Invesco DB Energy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и VOO

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.64%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DBE и VOO

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и VOO

Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.64% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...