Сравнение DBE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DBE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.07% против 13.15% соответственно.
DBE
0.31%
2.50%
-5.73%
-7.76%
7.30%
-1.07%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| DBE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.25 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -0.82 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 7.55% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 12.20% |
| Макс. просадка | -86.69% | -33.99% |
| Текущая просадка | -62.19% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и VOO
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DBE и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и VOO
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.85% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и VOO
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и VOO
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.