Сравнение DBE с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DBE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или SOXL.
Корреляция
Корреляция между DBE и SOXL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SOXL
Основные характеристики
DBE:
-0.50
SOXL:
-0.60
DBE:
-0.57
SOXL:
-0.71
DBE:
0.93
SOXL:
0.91
DBE:
-0.18
SOXL:
-0.87
DBE:
-1.42
SOXL:
-1.53
DBE:
8.08%
SOXL:
50.50%
DBE:
22.97%
SOXL:
127.41%
DBE:
-86.69%
SOXL:
-90.46%
DBE:
-62.61%
SOXL:
-87.06%
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -66.21%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 1.81% против 15.15% соответственно.
DBE
-3.67%
-5.65%
1.35%
-8.45%
19.57%
1.81%
SOXL
-66.21%
-53.70%
-73.76%
-69.80%
3.39%
15.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SOXL
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBE и SOXL
DBE
SOXL
Сравнение DBE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SOXL
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности SOXL в 3.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 6.56% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 3.82% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SOXL
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SOXL
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 10.65%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 72.65%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.