Сравнение DBE с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DBE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или SOXL.
Основные характеристики
| DBE | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 21.69% |
| Дох-ть за 1 год | 7.04% | 162.07% |
| Дох-ть за 3 года | 15.92% | 1.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.96% | 25.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.69% | 40.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 22.26% | 84.05% |
| Макс. просадка | -86.69% | -90.46% |
| Current Drawdown | -59.30% | -46.85% |
Корреляция
Корреляция между DBE и SOXL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SOXL
С начала года, DBE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -2.69% против 40.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SOXL
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SOXL
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SOXL в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.58% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.44% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SOXL
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SOXL
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 4.23%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 27.58%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.