Сравнение DBE с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DBE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 13.08% против 41.10% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SOXL
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
DBE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DBE
SOXL
Сравнение DBE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.93 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.46 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.64 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 14.09 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DBE и SOXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SOXL
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SOXL
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -90.46% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -49.26% | +34.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -90.46% | +51.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -90.46% | +29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -27.28% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -35.34% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 16.23% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SOXL
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 17.28%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 38.35% | -21.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 79.93% | -54.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 119.50% | -87.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 105.40% | -76.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 97.72% | -69.85% |