PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBAW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.03%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.49% соответственно.

DBAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
9.65%
С начала года
14.93%
1 год
30.55%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.03%

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		14.93%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between DBAW and SCHD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DBAW and SCHD has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DBAW и SCHD

Секторы
DBAW
SCHD

Финансовые услуги

23.2%
9.1%

Технологии

22.4%
19.4%

Промышленность

14.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.7%

Сырьевые материалы

6.9%
1.2%

Здравоохранение

6.8%
18.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
18.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.0%

Энергетика

4.8%
14.6%

Коммунальные услуги

2.9%
0.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
SCHD
9.1%

Технологии

DBAW
22.4%
SCHD
19.4%

Промышленность

DBAW
14.3%
SCHD
7.4%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
SCHD
6.7%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
SCHD
1.2%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
SCHD
18.4%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
SCHD
18.5%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
SCHD
6.0%

Энергетика

DBAW
4.8%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
SCHD
0.0%

Недвижимость

DBAW
1.4%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DBAW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.47

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.83

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.92

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

14.46

-1.22

DBAW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и SCHD

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-33.37%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-4.61%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-16.13%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-16.85%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-33.37%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

0.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.30%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.89%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и SCHD

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.10%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

8.05%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

11.04%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.40%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.71%

-1.52%

Сравнение комиссий DBAW и SCHD

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и SCHD

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.71%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and SCHD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (5.02%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.49% vs 11.03% for DBAW. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.49% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.71% for DBAW.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор