PortfoliosLab logo
Сравнение DBAW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DBAW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.89%
213.93%
DBAW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.58

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.89

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DBAW:

1.13

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.67

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.95

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DBAW:

3.21%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.19%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DBAW:

-4.67%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.35% соответственно.


DBAW

С начала года

2.30%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

0.88%

1 год

8.67%

5 лет

12.26%

10 лет

6.28%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBAW и SCHD

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DBAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBAW: 0.41%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBAW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBAW: 0.58
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DBAW, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBAW: 0.89
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DBAW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBAW: 1.13
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DBAW, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBAW: 0.67
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DBAW, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBAW: 2.95
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.23
DBAW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и SCHD

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
1.66%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и SCHD

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-11.33%
DBAW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и SCHD

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.75% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
11.25%
DBAW
SCHD