Сравнение DBA с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
DBA и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 4.40% против 15.86% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и VOOG
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
DBA vs. VOOG — Ранг доходности на риск
DBA
VOOG
Сравнение DBA c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.62 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.76 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.81 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между DBA и VOOG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и VOOG
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и VOOG
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -32.73% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -13.71% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -32.73% | +16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -32.73% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -9.07% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -5.01% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.54% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и VOOG
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.28% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 12.68% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 22.28% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 21.16% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 20.65% | -7.52% |