Сравнение DBA с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
DBA и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или VOOG.
Основные характеристики
| DBA | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.04% | 15.62% |
| Дох-ть за 1 год | 19.16% | 35.40% |
| Дох-ть за 3 года | 10.96% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 15.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.96% | 14.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 13.99% |
| Макс. просадка | -67.97% | -32.73% |
| Current Drawdown | -38.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBA и VOOG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBA и VOOG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBA показывает доходность 15.04%, а VOOG немного выше – 15.62%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -0.96% против 14.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и VOOG
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и VOOG
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VOOG в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.03% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.85% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и VOOG
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и VOOG
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.