PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB1.DE с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DB1.DESPGI
Дох-ть с нач. г.1.09%0.52%
Дох-ть за 1 год12.89%22.57%
Дох-ть за 3 года12.67%7.03%
Дох-ть за 5 лет10.72%16.75%
Дох-ть за 10 лет15.68%20.30%
Коэф-т Шарпа0.821.21
Дневная вол-ть15.76%19.54%
Макс. просадка-76.94%-74.68%
Current Drawdown-2.62%-5.81%

Фундаментальные показатели


DB1.DESPGI
Рыночная капитализация€34.16B$138.26B
Прибыль на акцию€9.47$8.93
Цена/прибыль19.4949.48
PEG коэффициент3.251.48
Выручка (12 мес.)€6.34B$12.83B
Валовая прибыль (12 мес.)€4.28B$7.42B
EBITDA (12 мес.)€2.85B$6.01B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DB1.DE и SPGI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и SPGI

С начала года, DB1.DE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции DB1.DE уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 15.68% против 20.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,101.61%
1,974.05%
DB1.DE
SPGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deutsche Börse AG

S&P Global Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DB1.DE c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DB1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB1.DE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB1.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB1.DE, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.47
SPGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPGI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPGI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPGI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPGI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPGI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.93

Сравнение коэффициента Шарпа DB1.DE и SPGI

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPGI равного 1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DB1.DE и SPGI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.93
1.22
DB1.DE
SPGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB1.DE и SPGI

Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPGI в 0.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DB1.DE
Deutsche Börse AG
2.06%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%
SPGI
S&P Global Inc.
0.82%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и SPGI

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.70%
-5.81%
DB1.DE
SPGI

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и SPGI

Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.82%
3.22%
DB1.DE
SPGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB1.DE и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Börse AG и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. DB1.DE значения в EUR, SPGI значения в USD