PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DB1.DE с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DB1.DE с SPGI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB1.DE или SPGI.

Корреляция

Корреляция между DB1.DE и SPGI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,436.89%
2,316.28%
DB1.DE
SPGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB1.DE:

2.86

SPGI:

0.88

Коэф-т Сортино

DB1.DE:

3.42

SPGI:

1.34

Коэф-т Омега

DB1.DE:

1.51

SPGI:

1.19

Коэф-т Кальмара

DB1.DE:

4.76

SPGI:

1.05

Коэф-т Мартина

DB1.DE:

24.70

SPGI:

3.64

Индекс Язвы

DB1.DE:

2.26%

SPGI:

5.53%

Дневная вол-ть

DB1.DE:

19.79%

SPGI:

21.95%

Макс. просадка

DB1.DE:

-76.94%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

DB1.DE:

-2.05%

SPGI:

-6.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DB1.DE:

€53.85B

SPGI:

$155.37B

EPS

DB1.DE:

€10.74

SPGI:

$12.72

Коэффициент P/E

DB1.DE:

27.28

SPGI:

39.83

Коэффициент PEG

DB1.DE:

4.29

SPGI:

2.20

Коэффициент P/S

DB1.DE:

9.04

SPGI:

10.72

Коэффициент P/B

DB1.DE:

4.77

SPGI:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

DB1.DE:

€8.90B

SPGI:

$14.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DB1.DE:

€5.74B

SPGI:

$9.78B

EBITDA (12 мес.)

DB1.DE:

€3.35B

SPGI:

$6.96B

Доходность по периодам

С начала года, DB1.DE показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции DB1.DE уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 16.73% против 17.99% соответственно.

DB1.DE

С начала года

29.05%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

35.38%

1 год

56.91%

5 лет

16.27%

10 лет

16.73%

SPGI

С начала года

2.11%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

2.48%

1 год

19.15%

5 лет

12.25%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB1.DE и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DB1.DE
Ранг риск-скорректированной доходности DB1.DE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB1.DE c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB1.DE и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
2.78
0.86
DB1.DE
SPGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB1.DE и SPGI

Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPGI в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DB1.DE
Deutsche Börse AG		1.32%1.71%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%
SPGI
S&P Global Inc.		0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и SPGI

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
-6.48%
DB1.DE
SPGI

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и SPGI

Текущая волатильность для Deutsche Börse AG (DB1.DE) составляет 9.30%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.30%
10.40%
DB1.DE
SPGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB1.DE и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Börse AG и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.87B
3.78B
(DB1.DE) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DB1.DE значения в EUR, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности DB1.DE и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Börse AG и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
57.4%
69.5%
(DB1.DE) Валовая рентабельность
(SPGI) Валовая рентабельность
DB1.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deutsche Börse AG сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.62B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

DB1.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deutsche Börse AG сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

DB1.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deutsche Börse AG сообщила о чистой прибыли в 524.90M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.