PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAX с ^DWCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с ^DWCF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAX или ^DWCF.

Корреляция

Корреляция между DAX и ^DWCF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^DWCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.17%
168.82%
DAX
^DWCF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAX:

1.45

^DWCF:

0.41

Коэф-т Сортино

DAX:

2.14

^DWCF:

0.71

Коэф-т Омега

DAX:

1.28

^DWCF:

1.10

Коэф-т Кальмара

DAX:

1.86

^DWCF:

0.41

Коэф-т Мартина

DAX:

7.80

^DWCF:

1.67

Индекс Язвы

DAX:

3.83%

^DWCF:

4.86%

Дневная вол-ть

DAX:

20.59%

^DWCF:

19.78%

Макс. просадка

DAX:

-45.58%

^DWCF:

-35.14%

Текущая просадка

DAX:

-0.72%

^DWCF:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у ^DWCF с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям ^DWCF по среднегодовой доходности: 6.50% против 9.53% соответственно.

DAX

С начала года

23.62%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

21.19%

1 год

30.09%

5 лет

16.29%

10 лет

6.50%

^DWCF

С начала года

-6.63%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-5.15%

1 год

7.53%

5 лет

13.50%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAX и ^DWCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAX c ^DWCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DAX: 1.49
^DWCF: 0.41
Коэффициент Сортино DAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DAX: 2.18
^DWCF: 0.71
Коэффициент Омега DAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DAX: 1.29
^DWCF: 1.10
Коэффициент Кальмара DAX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DAX: 1.91
^DWCF: 0.41
Коэффициент Мартина DAX, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DAX: 7.99
^DWCF: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ^DWCF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^DWCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.41
DAX
^DWCF

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^DWCF

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки ^DWCF в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^DWCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72%
-10.64%
DAX
^DWCF

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^DWCF

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 12.47%, в то время как у Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DWCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.47%
14.38%
DAX
^DWCF