PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAX с ^DWCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с ^DWCF

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAX или ^DWCF.

Корреляция

Корреляция между DAX и ^DWCF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^DWCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAX:

1.58

^DWCF:

0.48

Коэф-т Сортино

DAX:

2.20

^DWCF:

0.75

Коэф-т Омега

DAX:

1.29

^DWCF:

1.11

Коэф-т Кальмара

DAX:

1.92

^DWCF:

0.45

Коэф-т Мартина

DAX:

8.60

^DWCF:

1.67

Индекс Язвы

DAX:

3.58%

^DWCF:

5.26%

Дневная вол-ть

DAX:

20.66%

^DWCF:

20.05%

Макс. просадка

DAX:

-45.58%

^DWCF:

-56.81%

Текущая просадка

DAX:

-1.23%

^DWCF:

-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у ^DWCF с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям ^DWCF по среднегодовой доходности: 7.12% против 10.05% соответственно.

DAX

С начала года

29.96%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

32.86%

1 год

32.42%

3 года

20.51%

5 лет

16.38%

10 лет

7.12%

^DWCF

С начала года

-1.80%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-3.92%

1 год

9.69%

3 года

13.21%

5 лет

13.85%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAX и ^DWCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAX c ^DWCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^DWCF равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^DWCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^DWCF

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^DWCF в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^DWCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^DWCF

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 3.92%, в то время как у Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DWCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...