PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с ^DWCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с ^DWCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^DWCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и ^DWCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		-3.60%15.59%22.21%24.06%-20.80%24.01%18.72%28.42%-7.04%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у ^DWCF с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям ^DWCF по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.81% соответственно.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

^DWCF

1 день
0.71%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.05%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DIA^DWCF с OMXS.L^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ

Доходность на риск

DAX vs. ^DWCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c ^DWCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAX^DWCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.92

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

6.57

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. ^DWCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^DWCF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^DWCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAX^DWCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между DAX и ^DWCF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^DWCF

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^DWCF в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^DWCF.

Загрузка...

Показатели просадок

DAX^DWCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-56.81%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.44%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-26.31%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-35.14%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-5.76%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-10.34%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.67%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^DWCF

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DWCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAX^DWCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.52%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.87%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.70%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

17.41%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

18.44%

+2.77%