PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAVA с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVA с SPLG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endava plc (DAVA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVA или SPLG.

Корреляция

Корреляция между DAVA и SPLG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAVA и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endava plc (DAVA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVA:

-0.62

SPLG:

0.69

Коэф-т Сортино

DAVA:

-0.97

SPLG:

1.14

Коэф-т Омега

DAVA:

0.89

SPLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

DAVA:

-0.39

SPLG:

0.76

Коэф-т Мартина

DAVA:

-1.53

SPLG:

2.93

Индекс Язвы

DAVA:

23.07%

SPLG:

4.86%

Дневная вол-ть

DAVA:

47.79%

SPLG:

19.51%

Макс. просадка

DAVA:

-90.03%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

DAVA:

-87.36%

SPLG:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, DAVA показывает доходность -30.42%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -0.23%.

DAVA

С начала года

-30.42%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-29.49%

5 лет

-13.20%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.40%

5 лет

17.52%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVA и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVA
Ранг риск-скорректированной доходности DAVA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVA c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endava plc (DAVA) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAVA на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVA и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVA и SPLG

DAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAVA
Endava plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.31%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DAVA и SPLG

Максимальная просадка DAVA за все время составила -90.03%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVA и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAVA и SPLG

Endava plc (DAVA) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что DAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...