Сравнение DAPP с MSTR
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) is Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, DAPP returned -0.16%/yr vs 21.16%/yr for MSTR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
DAPP
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 57.26%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам DAPP и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 33.03% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -38.65% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -25.97% |
Correlation
The correlation between DAPP and MSTR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between DAPP and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DAPP
MSTR
Сравнение DAPP c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPP | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.88 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -1.31 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.96 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.12 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DAPP и MSTR
Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -99.86% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -76.53% | +28.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | -77.42% | +18.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -84.11% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -73.29% | +46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -86.48% | +29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 51.59% | -27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и MSTR
Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 15.49%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 19.43% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 56.49% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.71% | 70.30% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 90.79% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.64% | 73.70% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и MSTR
Ни DAPP, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and MSTR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to DAPP (15.49%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs MSTR's -99.86%.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор