PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPP с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

DAPP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Digital Assets Equity Index. Фонд был запущен 9 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPP и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPP и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		-10.28%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-25.97%

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность -10.28%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

DAPP

1 день
-0.60%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-33.02%
1 год
55.13%
3 года*
49.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

DAPP vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.81

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-1.27

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.86

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.75

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-1.30

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.81

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.12

-0.30

Корреляция

Корреляция между DAPP и MSTR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и MSTR

Ни DAPP, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAPP и MSTR

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPPMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-99.86%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-76.53%

+28.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.81%

-74.09%

+23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.22%

-86.60%

+28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.22%

44.22%

-22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и MSTR

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 18.93% и 18.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPPMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.93%

18.44%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.35%

55.57%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.87%

74.11%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

91.29%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

73.15%

+0.11%