Сравнение DAPP с MSTR
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) is Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, DAPP returned -5.99%/yr vs 5.61%/yr for MSTR. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.29M | $5.87M | $14.12M | |
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам DAPP и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -45.88% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -35.83% |
Correlation
The correlation between DAPP and MSTR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between DAPP and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DAPP
MSTR
Сравнение DAPP c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.79 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.93 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.31 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и MSTR
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -99.86% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -79.53% | +31.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | -82.63% | +23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -84.11% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -79.24% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.75% | -86.42% | +25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.89% | 56.24% | -29.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и MSTR
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 16.86% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.77% | 59.98% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.27% | 74.57% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.09% | 89.88% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 74.35% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и MSTR
Ни DAPP, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and MSTR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs MSTR's -99.86%.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор