Сравнение DAPP.L с AYEW.DE
DAPP.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - DAPP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP.L returned -2.12%/yr vs 20.36%/yr for AYEW.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP.L charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности DAPP.L и AYEW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAPP.L торгуется в USD, в то время как AYEW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYEW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAPP.L показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 23.17%.
DAPP.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 46.50%
- 3 года*
- 56.66%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- —
AYEW.DE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 23.04%
- 1 год
- 47.76%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP.L и AYEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 29.21% | 9.71% | 29.53% | 351.01% | -86.77% | -27.60% |
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 23.15% | 23.78% | 26.08% | 60.69% | -33.56% | 23.08% |
Correlation
The correlation between DAPP.L and AYEW.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.55 |
The correlation between DAPP.L and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP.L vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск
DAPP.L
AYEW.DE
Сравнение DAPP.L c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPP.L | AYEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.05 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.61 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPP.L | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.38 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.85 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.01 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок DAPP.L и AYEW.DE
Максимальная просадка DAPP.L за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP.L и AYEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP.L | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -39.13% | -53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -15.60% | -30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.14% | -25.47% | -32.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.21% | -39.13% | -53.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.98% | -2.28% | -31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -8.46% | -50.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 4.96% | +19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP.L и AYEW.DE
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что DAPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP.L | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 6.85% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 15.32% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.79% | 19.97% | +38.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.09% | 23.70% | +53.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.87% | 24.33% | +52.54% |
Сравнение комиссий DAPP.L и AYEW.DE
DAPP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP.L и AYEW.DE
DAPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.82% | 0.40% | 0.65% | 0.12% |
DAPP.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP.L and AYEW.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DAPP.L.
DAPP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DAPP.L and 0.18% for AYEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для DAPP.L и AYEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор