PortfoliosLab logo
Сравнение DAL с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAL и VTSAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAL и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.12%
405.47%
DAL
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.25

VTSAX:

0.49

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.06

VTSAX:

0.81

Коэф-т Омега

DAL:

0.99

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.24

VTSAX:

0.50

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.65

VTSAX:

2.00

Индекс Язвы

DAL:

17.63%

VTSAX:

4.81%

Дневная вол-ть

DAL:

46.82%

VTSAX:

19.73%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

DAL:

-39.09%

VTSAX:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.37% против 11.46% соответственно.


DAL

С начала года

-30.48%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-15.04%

5 лет

9.39%

10 лет

0.37%

VTSAX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.08%

5 лет

14.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAL: -0.25
VTSAX: 0.49
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.06
VTSAX: 0.81
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.99
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAL: -0.24
VTSAX: 0.50
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -0.65
VTSAX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.49
DAL
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и VTSAX

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DAL и VTSAX

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
-10.25%
DAL
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и VTSAX

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 29.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
14.32%
DAL
VTSAX