PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAL с VTSAX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между DAL и VTSAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAL и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.04

VTSAX:

0.67

Коэф-т Сортино

DAL:

0.28

VTSAX:

1.13

Коэф-т Омега

DAL:

1.03

VTSAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.06

VTSAX:

0.74

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.15

VTSAX:

2.80

Индекс Язвы

DAL:

19.20%

VTSAX:

5.11%

Дневная вол-ть

DAL:

48.43%

VTSAX:

19.92%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

DAL:

-25.87%

VTSAX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 12.16% соответственно.

DAL

С начала года

-15.38%

1 месяц

25.02%

6 месяцев

-20.10%

1 год

-2.23%

5 лет

19.12%

10 лет

2.79%

VTSAX

С начала года

1.39%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.53%

1 год

13.13%

5 лет

16.54%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и VTSAX

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.18%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.27%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DAL и VTSAX

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и VTSAX

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...