Сравнение DAGB.L с KARP.L
DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from VanEck and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAGB.L returned 52.74%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DAGB.L charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности DAGB.L и KARP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAGB.L показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
DAGB.L
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 52.74%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAGB.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 29.14% | 2.77% | 31.18% | 325.83% | -58.70% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between DAGB.L and KARP.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGB.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
DAGB.L
KARP.L
Сравнение DAGB.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGB.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 6.99 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 19.86 | -17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGB.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.13 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.14 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DAGB.L и KARP.L
Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAGB.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -56.63% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -9.76% | -35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.45% | -46.94% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -19.90% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -34.88% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.31% | 3.44% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGB.L и KARP.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAGB.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 0.00% | +16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 12.87% | +27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.84% | 21.85% | +35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.95% | 24.61% | +47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.78% | 24.61% | +47.17% |
Сравнение комиссий DAGB.L и KARP.L
DAGB.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGB.L и KARP.L
Ни DAGB.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAGB.L and KARP.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DAGB.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAGB.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Waystone Management. Their fees differ too: 0.65% for DAGB.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для DAGB.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор