Сравнение DA20.DE с HDXM.DE
DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) and HDXM.DE (Hashdex Crypto Momentum Factor ETN) are both exchange-traded funds - DA20.DE is a Cryptocurrency fund tracking the MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index, while HDXM.DE is a Momentum fund tracking the Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DA20.DE returned 10.66%/yr vs 9.57%/yr for HDXM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DA20.DE и HDXM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DA20.DE показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -26.95%.
DA20.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -39.73%
- С начала года
- -33.33%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDXM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -31.03%
- С начала года
- -26.95%
- 1 год
- -49.66%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DA20.DE и HDXM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DA20.DE Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | -33.33% | -25.93% | 90.42% | 52.76% |
HDXM.DE Hashdex Crypto Momentum Factor ETN | -26.95% | -35.51% | 65.37% | 67.93% |
Correlation
The correlation between DA20.DE and HDXM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between DA20.DE and HDXM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DA20.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск
DA20.DE
HDXM.DE
Сравнение DA20.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DA20.DE | HDXM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.85 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.26 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DA20.DE и HDXM.DE
Максимальная просадка DA20.DE за все время составила -62.91%, что меньше максимальной просадки HDXM.DE в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DA20.DE и HDXM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DA20.DE | HDXM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.91% | -66.70% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.91% | -58.27% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.91% | -66.70% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -64.22% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -26.64% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 39.34% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DA20.DE и HDXM.DE
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что DA20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DA20.DE | HDXM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 9.01% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 26.74% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 42.26% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.85% | 52.01% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.85% | 52.01% | +0.84% |
Сравнение комиссий DA20.DE и HDXM.DE
И DA20.DE, и HDXM.DE имеют комиссию равную 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DA20.DE и HDXM.DE
Ни DA20.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DA20.DE and HDXM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 1.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DA20.DE and HDXM.DE have the same expense ratio: 1.49% per year.
DA20.DE is categorized as Cryptocurrency, while HDXM.DE is Momentum. DA20.DE tracks MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index, while HDXM.DE tracks Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. They also come from different issuers: Bitwise and Hashdex.
Подберите оптимальное распределение для DA20.DE и HDXM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор