Сравнение DA20.DE с ETHA.DE
DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) and ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) are both Cryptocurrency funds. DA20.DE is passively managed, while ETHA.DE is actively managed. Over the past 3 years, DA20.DE returned 10.66%/yr vs -0.83%/yr for ETHA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DA20.DE и ETHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DA20.DE показывает доходность -33.33%, а ETHA.DE немного ниже – -34.84%.
DA20.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -39.73%
- С начала года
- -33.33%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -41.54%
- С начала года
- -34.84%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DA20.DE и ETHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DA20.DE Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | -33.33% | -25.93% | 90.42% | 52.76% |
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -34.84% | -22.34% | 52.23% | 22.52% |
Correlation
The correlation between DA20.DE and ETHA.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between DA20.DE and ETHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DA20.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск
DA20.DE
ETHA.DE
Сравнение DA20.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DA20.DE | ETHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.67 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.05 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DA20.DE и ETHA.DE
Максимальная просадка DA20.DE за все время составила -62.91%, что меньше максимальной просадки ETHA.DE в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DA20.DE и ETHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DA20.DE | ETHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.91% | -76.82% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.91% | -65.73% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.91% | -65.73% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -61.61% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -45.87% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 42.11% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DA20.DE и ETHA.DE
Текущая волатильность для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) составляет 11.67%, в то время как у 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что DA20.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DA20.DE | ETHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 13.25% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 41.09% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 58.94% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.85% | 66.34% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.85% | 66.34% | -13.49% |
Сравнение комиссий DA20.DE и ETHA.DE
И DA20.DE, и ETHA.DE имеют комиссию равную 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DA20.DE и ETHA.DE
Ни DA20.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DA20.DE and ETHA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 1.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DA20.DE and ETHA.DE have the same expense ratio: 1.49% per year.
They also come from different issuers: Bitwise and 21Shares.
Подберите оптимальное распределение для DA20.DE и ETHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор