PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RR.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RR.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RR.DE returned 7.43%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности D6RR.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RR.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

D6RR.DE

1 день
0.83%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.61%
1 год
9.76%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RR.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RR.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		4.41%13.01%10.17%15.40%-13.96%26.07%10.31%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%10.25%

Correlation

The correlation between D6RR.DE and AMED.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between D6RR.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с D6RR.DE:
D6RR.DE с D6RQ.DED6RR.DE с D6RP.DED6RR.DE с EL4A.DED6RR.DE с EL4F.DED6RR.DE с ELFW.DED6RR.DE с CEMT.DED6RR.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

D6RR.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RR.DE
Ранг доходности на риск D6RR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RR.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RR.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.74

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.58

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.49

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

9.40

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RR.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RR.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RR.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RR.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.74

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Просадки

Сравнение просадок D6RR.DE и AMED.DE

Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RR.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-38.35%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.56%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-14.07%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-24.06%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.17%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.69%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.81%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RR.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) составляет 4.11%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что D6RR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RR.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.61%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.64%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.19%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.87%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

17.00%

-2.24%

Сравнение комиссий D6RR.DE и AMED.DE

И D6RR.DE, и AMED.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RR.DE и AMED.DE

Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D6RR.DE
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		2.11%2.14%2.18%2.08%2.28%1.66%0.32%

Часто задаваемые вопросы

D6RR.DE and AMED.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RR.DE and AMED.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор