PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RQ.DE с 36B6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RQ.DE с 36B6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RQ.DE и 36B6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, а 36B6.DE немного выше – 14.86%.

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и 36B6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%12.56%
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%43.41%12.32%

Correlation

The correlation between D6RQ.DE and 36B6.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.89

The correlation between D6RQ.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

D6RQ.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RQ.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RQ.DE36B6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.76

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.48

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.10

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

10.29

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RQ.DE vs. 36B6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RQ.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B6.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RQ.DE и 36B6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RQ.DE36B6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.76

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.86

+0.23

Просадки

Сравнение просадок D6RQ.DE и 36B6.DE

Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и 36B6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RQ.DE36B6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-34.21%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.21%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-23.75%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-23.75%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.98%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.17%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RQ.DE и 36B6.DE

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RQ.DE36B6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.79%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.08%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.71%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

15.45%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.54%

+0.02%

Сравнение комиссий D6RQ.DE и 36B6.DE

D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RQ.DE и 36B6.DE

Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности 36B6.DE в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D6RQ.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.20% for 36B6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и 36B6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор