PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BM.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BM.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BM.DE returned 14.88%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BM.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BM.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

D5BM.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.59%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.17%

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BM.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		11.37%4.79%32.48%22.66%-14.28%37.14%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%

Correlation

The correlation between D5BM.DE and XNAS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between D5BM.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

D5BM.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BM.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BM.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.40

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.18

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.77

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.16

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BM.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BM.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BM.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BM.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок D5BM.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BM.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-31.25%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.00%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-26.72%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-31.25%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.83%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.83%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.38%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BM.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) составляет 2.69%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BM.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.31%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.91%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.71%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

19.88%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.84%

-3.78%

Сравнение комиссий D5BM.DE и XNAS.DE

D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BM.DE и XNAS.DE

Ни D5BM.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, D5BM.DE and XNAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, D5BM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

D5BM.DE is categorized as S&P 500, while XNAS.DE is Nasdaq-100. D5BM.DE tracks S&P 500 Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор