PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BM.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BM.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D5BM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BM.DE returned 14.88%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BM.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BM.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.

D5BM.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.59%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.17%

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BM.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		11.37%4.79%32.48%22.66%-14.28%41.10%7.10%22.98%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%15.10%

Correlation

The correlation between D5BM.DE and XAIX.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between D5BM.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

D5BM.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BM.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BM.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.03

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.97

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.11

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

14.72

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BM.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BM.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BM.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BM.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.03

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.08

-0.17

Просадки

Сравнение просадок D5BM.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BM.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-33.08%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-12.10%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-27.61%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-33.08%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.11%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.39%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.21%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BM.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) составляет 2.69%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BM.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

8.63%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

16.15%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

20.43%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

20.73%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.30%

-5.24%

Сравнение комиссий D5BM.DE и XAIX.DE

D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BM.DE и XAIX.DE

Ни D5BM.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BM.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

D5BM.DE is categorized as S&P 500, while XAIX.DE is Technology Equities. D5BM.DE tracks S&P 500 Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор