Сравнение D5BM.DE с VUSA.AS
D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BM.DE returned 15.17%/yr vs 14.95%/yr for VUSA.AS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.AS.
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и VUSA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D5BM.DE показывает доходность 11.37%, а VUSA.AS немного выше – 11.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции D5BM.DE имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции VUSA.AS немного отстают с 14.95%.
D5BM.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.17%
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам D5BM.DE и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 11.37% | 4.79% | 32.48% | 22.66% | -14.28% | 41.10% | 7.10% | 34.88% | -0.79% | 7.04% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Correlation
The correlation between D5BM.DE and VUSA.AS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between D5BM.DE and VUSA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BM.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
D5BM.DE
VUSA.AS
Сравнение D5BM.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BM.DE | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.55 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 12.69 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BM.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BM.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -33.64% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.13% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -23.24% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.22% | -23.24% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.64% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.43% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.06% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и VUSA.AS
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 2.69% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BM.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.62% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.44% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.34% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.11% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.01% | +0.05% |
Сравнение комиссий D5BM.DE и VUSA.AS
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и VUSA.AS
D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, D5BM.DE and VUSA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for D5BM.DE.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.07% for VUSA.AS.
Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор