Сравнение D5BM.DE с VUAA.L
D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both S&P 500 funds - D5BM.DE tracks the S&P 500 Index while VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D5BM.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D5BM.DE показывает доходность 11.37%, а VUAA.L немного ниже – 11.28%.
D5BM.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.17%
VUAA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BM.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 11.37% | 12.32% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 11.28% | 12.15% |
Correlation
The correlation between D5BM.DE and VUAA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BM.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
D5BM.DE
VUAA.L
Сравнение D5BM.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BM.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BM.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.00 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и VUAA.L
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BM.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -7.08% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.67% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.45% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.07% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BM.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 12.45% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 12.45% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 12.45% | +3.61% |
Сравнение комиссий D5BM.DE и VUAA.L
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и VUAA.L
Ни D5BM.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, D5BM.DE and VUAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for D5BM.DE.
D5BM.DE tracks S&P 500 Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор